Utilisation des statistiques.

Bonjour,
Réf. : https://forums.futura-sciences.com/mathematiques-superieur/921476-calculer-probabilite-dun-resultat-sachant-lesperance-lecart-type.html
Le titre est un peu trompeur, puisqu'il s'agit en fait de calcul boursier sur une très longue période (150 ans)
Je n'y connais rien en bourse, donc je ne m'aventurerai pas sur le sujet. Par contre, on constate que les membres qui ont répondu n'y connaissent rien en théorie des probabilités.

Il me parait tout de même assez clair que les variations boursières suivent des fluctuations telles que
1- étant donné le nombre de jours de cotation pour une valeur donnée, on peut calculer une moyenne arithmétique que les matheux actuels appellent "espérance"
2- à partir de cette liste de cotations, on peut calculer un écart-type. Je rappelle au passage que l'expression "écart-type" n'a de sens que dans un contexte tel que la loi est celle du monde réel, c'est à dire la loi régie par le hasard et connue sous le nom de "loi normale". Par contre, si on veut calculer ce genre de valeurs à partir d'une liste qui ne correspond à rien, alors, ça s'appelle "écart moyen quadratique".
3- la loi des grands nombres s'applique à des valeurs numériques, quelque-soit la chose représentée par ces valeurs. La démonstration rigoureuse en a été faite par Lévy et dépasse la plupart des utilisateurs, mais c'est comme-ça.

J'ai eu l'occasion de faire ce type de vérification avec des valeurs de température. La bourse n'est pas plus aléatoire que la température Bref, on se demande vraiment pourquoi on raconte de telles bêtises aux étudiants et autres professionnels.