Méthode de Monte-Carlo

Bonsoir,
Enfin un sujet précis et important : la méthode de Monte-Carlo.
J'ouvre ce sujet avec le réponse de Unknown.
Il se trouve que ce sujet est arrivé par hasard, simplement comme exemple. Il est l'occasion de quelques questions sur les forums.  Léon a émis des affirmations peu nuancées sur le sujet. Mais pour l'instant, Léon n'intervient pas sur le forum, on aura la paix quelques temps.    
Il y aura peut-être des réactions  avant que je ne complète ce message d'introduction.
Je suis sûr que Vassilia a des idées très précise sur ce sujet. Si ce n'est pas le cas, je prendrai bien en compte le fait qu'elle se dégonfle.

   
Moi -->Je rappelle le principe : on une application dont la solution est un nombre mais la formulation est très compliquée. Généralement on a une idée approximative de la valeur numérique de la solution, c'est à dire dans quel limite on doit chercher. La technique consiste à tirer au hasard un grand nombre de valeurs et d'adopter la moyenne.

Unknown -->Ceci n'est pas la méthode de Monte Carlo. Mais c'est un autre sujet.

Dlzlogic, warning, tu as écrit Motte-Carlo - de quoi remuer encore la terre

La méthode de Monte Carlo, dans sa version basique, consiste à approximer une espérance
(par la moyenne empirique de tirages iid selon la loi dont on veut déterminer l'espérance).
pas une "une application dont la solution" (c'est quoi la "solution" d'une "application" ?)

Il n'y a aucun besoin d'avoir "une idée approximative de la valeur numérique de la solution, c'est à dire dans quel limite on doit chercher."

Je suis sûr que Vassilia a des idées très précise sur ce sujet. Si ce n'est pas le cas, je prendrai bien en compte le fait qu'elle se dégonfle.

Tout comme il parait que tu as des idées précises sur le rattrapage de retard, que c'est une conséquence évidente de la loi des grands nombre mais :
tu refuses de préciser tes propres phrases, tu refuses de définir le "rattrapage du retard", tu refuses de donner un raisonnement liant "loi des grands nombre"
et "rattrapage du retard".

Bref, il faut bien en conclure que tu te dégonfles.

Merci Ltav.
Juste un petit historique à ce sujet.
A l'occasion d'une question sur un forum j'ai appris le nom de cette méthode.
Comme je suis curieux, je me suis renseigné (Wikipédia).
A l'occasion d'échanges, j'ai évoqué le nom de cette méthode et un mathématicien très compétent m'a répondu "dans quel monde tu vis ?".
Bien sûr j'avais compris tout ce qui concernait cette méthode, je n'ai pas insisté (trop de respect pour ce monsieur).
Un peu plus tard, peut-être avais-je ouvert le fil, et j'ai demandé si cette méthode était utilisée. J'avoue ma fourberie.
De mémoire, je n'ai eu qu'une seule réponse celle de Sylviel, modérateur de MF, et il m'a cité l'exemple donné par Wikipédia. Cela implique naturellement qu'il me prenait pour un imbécile, mais surtout qu'il n'en savait pas plus que ce qu'on pouvait lire sur Wikipédia. La suite de nos échanges n'a jamais démenti cette constatation.

PS Lu le message Unknown. Il doit des relations privilégiées avec Sylviel. Même réaction.

Bon c'est très classique de ta part : tu affirmes des choses, sans le moindre début de référence ou d'argument.
Et mens au sujet de tes interlocuteurs...

Au passage, si tu veux savoir si la méthode est utilisée tu peux regarder :
[edit: je ne peux pas poster les liens, je les mettrais plus tard.
En attendant quelques applications :
- calcul de valeurs d'option en finance
- calcul d'intégral de quantité physique (e.g. simulation moléculaire)
- résolution d'équation différentielles particulières
- utilisation en chimie et processus industriel (a nouveau pour calculer des quantités physiques)]

Dans tous les cas on s'est ramener à estimer une espérance.

Chercher une solution au hasard (comme tu semble vouloir le faire) n'est pas une "méthode de Monte Carlo".

Bah puisque c'est demandé si gentiment, j'interviens, tu peux considérer que je suis d'accord avec Sylviel sur tous les points exactement comme tu le fais avec Ltav.

Dlzlogic a écrit:Cela implique naturellement qu'il [Sylviel] me prenait pour un imbécile

Je ne pense pas que te citer puisse être considéré comme une insulte, ce ne serait pas logique.