Re: Les bourdes d outre forum

@ Beagle, il est évident et je t'ai dit et répété que je ferai tout ce que tu veux quand tu commenceras à répondre aux question qu'on te pose.
Je t'ai expliqué exactement ce que j'ai fait avec les archives du loto. Apparemment tu n'as pas compris.
Ces notions d'indépendance et de proba conditionnelles ont été mises au point par des professeurs pour des lycéens. Ca a un peu de relation avec l'étude des proportions dans le cadre de la théorie des ensembles, mais pas vraiment avec la théorie des probabilités.

beagle Messages : 3701 Date d'inscription : 29/06/2019

"Ces notions d'indépendance et de proba conditionnelles ont été mises au point par des professeurs pour des lycéens"

mouarf! excellent!

Ltav Messages : 1508 Date d'inscription : 27/11/2019

Bonjour,

Dlz, tu as raison, j'allais te le conseiller hier soir : inutile de perdre ton temps avec Gbzm et compagnie, ils pataugent dans des probas sérieuses qu'ils découvrent à peine (surtout Gbzm) et s'affublent de "convictions" qu'ils cherchent d'un autre côté à se démontrer entre eux. C'est contradictoire. Il suffit d'un simple coup d’œil de connaisseur pour le voir immédiatement - je l'ai personnellement compris dès le départ. Le reste n'a fait que confirmer. Seuls les débutants se laissent amadouer par leur quantité de calculs tourmentés, dont on a prédit ici les résultats bien à l'avance (probabilités et gains futurs dépendant de la connaissance du passé, etc.).

Beagle, il est vrai que tu ne réponds toujours pas à nos questions sur ta compréhension de base : "la loi des grands nombres marchent toute seule"...ah ? On est dans le paranormal là, effet poltergeist, psychokinésie, etc. ? De même que les autres, si tu étais convaincu que la théorie officielle démentait à elle seule les affirmations de Pierre, tu ne chercherais pas la simulation pour vous départager.

Donc puisque tu n'es pas convaincu par la théorie officielle, deux possibilités :

- Soit tu approfonds celle-ci de façon à démontrer que la connaissance des lois des probabilités et du calcul stochastique (pas seulement celle des tirages passés) ne permettent pas d'évaluer les comportements futurs des processus aléatoires et développer des stratégies de gain - et là tu démentirais des dizaines d'années de pratique de spéculations boursières, de produits financiers sophistiqués, de stock options, de l'utilité des mathématiques financières appliquées par les traders de tout poil, de l'existence de revenus phénoménaux des hackers de Wall street et autres "success stories" au fait de ces théories, etc.

- Soit tu déclares la théorie officielle indécidable ou incompréhensibles sur ces questions et tu admets que seule la simulation numérique peut vous départager. A ce moment Pierre se fera sûrement un plaisir d'apporter de "l'eau à ton moulin numérique".

Tant que la situation n'est pas claire et que tu n'expliques pas sincèrement tes intentions, tes doutes, tes craintes, la manière complète dont tu vois la théorie officielle, il est difficile d'aller plus loin...

Ltav Messages : 1508 Date d'inscription : 27/11/2019

Dlzlogic a écrit:Oui, qu'ils ne connaissent pas certaines choses n'est pas critiquable, par contre refuser d'écouter ce qu'on leur explique est condamnable.
Et quand j'ai observé ce genre de comportement lors de mes premières visites dans les forums, ça m'a vraiment surpris.

Dlz, oui en effet. C'est le minimum des règles de la politesse scientifique. Jusqu'à ce que j'ai compris que la pseudo-science française est une secte mafieuse comme une autre, bien plus avide de pouvoir que de savoir.

Je suis venu jeté un oeil et ça fait grassement rire

Gbzm et ses sbires s'emmêlent dans le théorème de Doob et croient y voir l'impossibilité que le passé d'une processus aléatoire influe son avenir...avant de se rendre compte que ce théorème ne parle que d'espérance et n'interdit en rien des stratégies de gain fonction du passé, à partir du moment où celles-ci ne permettent pas des gains à coup sûr.

Personne ne s'est emmêlé les pinceaux. Doob dis simplement que, quelque soit la stratégie (bornée) qui dépende du passé ou non, les gains à l'instant où on s'arrête (qu'il soit fixé ou aléatoire) sont nuls en espérance. Bien sûr que l'on peut répartir les probas de manière différentes suivant la stratégie déployée. Faire croire qu'on a pu dire le contraire est au mieux de la mauvaise foi absolue au pire la preuve d'une incapacité à lire les maths proche de celle de Dlz...

Et sinon :

Coup de tonnerre : je démontre que cette espérance a la probabilité la plus faible de se produire.

n'a pas beaucoup de sens...
Ce qu'a montré GBZM c'est que :
- un évènement A arrive presque sûrement en temps fini (il arrive même presque surement une infinité de fois)
- on appelle t son temps d'arrivée (donc t < oo p.s.)
- il se trouve que E[t] = oo
où y a-t-il une "probabilité que l'espérance se produise" ?? N'aurais-tu pas compris la définition d'espérance ?

Bonjour Syviel,
Oui, tu fais bien de parler d'espérance. L'espérance mathématique est le produit du gain par sa probabilité. En d'autre termes, si il n'y a pas de gain lié à une probabilité, c'est quoi l'espérance ?
Je sais bien que dans de nombreux documents, on assimile d'espérance à la moyenne des résultats.
Dans le cas du problème actuellement évoqué par GBZM, la question est de savoir quelle serait la moyenne des jets nécessaires pour obtenir telle suite continue de FACE. Je n'ai pas compris l'intérêt réel de ce problème, sauf théorique. Il est clair que cette expérience suit une loi exponentielle (ou géométrique, si tu préfères), alors parler d'espérance me parait un peu étonnant. On pourrait parler de médiane, à la rigueur. Je sais aussi qu'il y a une constante multiplicative entre la médiane et la moyenne, mais ça ne change pas grand-chose.
Une question simple : quelle définition donnerais-tu à la loi des grands nombres ?

Ltav Messages : 1508 Date d'inscription : 27/11/2019

Bonsoir Syllviel,

D'abord merci de ta réponse et (re)bienvenue. J'apprécie ton geste de réplique.

Syllviel a écrit:

Gbzm et ses sbires s'emmêlent dans le théorème de Doob et croient y voir l'impossibilité que le passé d'une processus aléatoire influe son avenir...avant de se rendre compte que ce théorème ne parle que d'espérance et n'interdit en rien des stratégies de gain fonction du passé, à partir du moment où celles-ci ne permettent pas des gains à coup sûr.

Personne ne s'est emmêlé les pinceaux. Doob dis simplement que, quelque soit la stratégie (bornée) qui dépende du passé ou non, les gains à l'instant où on s'arrête (qu'il soit fixé ou aléatoire) sont nuls en espérance. Bien sûr que l'on peut répartir les probas de manière différentes suivant la stratégie déployée. Faire croire qu'on a pu dire le contraire est au mieux de la mauvaise foi absolue au pire la preuve d'une incapacité à lire les maths proche de celle de Dlz...

Il n'y a nulle trace de mauvaise foi, pour l'incapacité à lire les maths, je te laisse te faire ton avis avec ta bonne foi à toi. Remets-toi s'il te plaît dans le débat d'origine lancé par Beagle - à partir d'ici : il s'agissait en gros de savoir si la connaissance des tirages passés, doublée de connaissances des lois des probabilités (loi des grands nombres, processus stochastiques, etc.) permettait de dégager des stratégies de gains futurs pour un joueur avisé (du genre de celles qui font le bonheur des traders diplômé en mathématiques financières). Et plus prosaïquement de déterminer si en règle générale le passé d'un processus aléatoire était totalement effacé de son futur (en termes probabilistes, de gains, etc.) ou bien non : si c'etait le cas alors...aucune stratégie gagnante (qu'elle soit sûre, bonne, ou honorable) ne serait possible.

Apparemment des débats passionnés autour des logiciels de Dlz auraient même eu lieu où il aurait été SEUL à défendre l'idée parfaitement banale et ultra connue en mathématiques financières (que j'ai personnellement déjà enseignées mais peu importe je préfère d'autres arguments) qu'un joueur "intelligent" au fait des tirages passés et des lois de probabilité peut gagner plus souvent qu'un joueur ignorant tout de cela... C'est une blague ?! Au point même d'accuser le simulateur de Dlzlogic de "trucage ou d'erreur". Mais alors c'est tous les simulateurs d'experts financiers qu'il faudrait accuser. Que maths forums soit mafieux (au sens sectaire où je l'ai déjà défini) certes, mais de là à être fou...

Je suis content donc de lire sous ta plume la confirmation que oui c'est théoriquement possible en termes de probabilités de gagner mieux et plus souvent en étant avisé et que ni Doob, ni aucun autre théorème des jeux ne l'interdit. Le dernier calcul que vous avez mené sur le joueur visant un certain capital en cherchant à éviter la ruine est classique et montre bien que le capital de départ (ou passé) joue toujours un rôle de taille dans les probabilités de gagner dans le futur avec cette stratégie. Tout comme le retard r en face dans l'exercice précédemment discuté. Un joueur avisé sera alors plus prudent qu'un autre dans ses objectifs de gain, connaissant son capital de départ ou son retard en pile ou face.

Et sinon :

Coup de tonnerre : je démontre que cette espérance a la probabilité la plus faible de se produire.

n'a pas beaucoup de sens...
Ce qu'a montré GBZM c'est que :
- un évènement A arrive presque sûrement en temps fini (il arrive même presque surement une infinité de fois)
- on appelle t son temps d'arrivée (donc t < oo p.s.)
- il se trouve que E[t] = oo
où y a-t-il une "probabilité que l'espérance se produise" ?? N'aurais-tu pas compris la définition d'espérance ?

Permets-moi de te rappeler cette citation de Gmzb, à laquelle j'avais déjà fait clairement référence :

Gbzm a écrit: Troublant, non ? On a un événement qui se produit presque sûrement une infinité de fois, mais l'espérance du temps d'arrivée est infinie !
De quoi porter un coup au moral des tenants de la martingale de l'excédent - sauf que ça leur en touche une sans faire bouger l'autre vu qu'ils ne comprennent pas grand chose aux probas.

En quoi cette espérance infinie du temps d'arrivée gêne t-elle Gbzm ? C'est parce qu'en général l'espérance (*) et/ou ses valeurs voisines (**) ont les plus hautes probabilités de se réaliser dans les distributions de probabilité courantes en "cloche". Gbzm va alors en déduire à tort dans cette même citation que c'était un argument empêchant les joueurs de gagner à la martingale de l'excédent puisque leur durée de jeu serait potentiellement infinie...

Il n'aurait jamais dit ça s'il considérait l'espérance comme une valeur comme une autre. Or, la loi spéciale que suit la variable aléatoire du temps de premier équilibre (qui n'est pas la loi en U de l'arcsinus, je le répète, même si elle en partage la singularité) qu'étudie Gbzm fait que l'espérance et son voisinage ne sont plus parmi les valeurs les plus probables mais les plus improbables que peut atteindre la variable aléatoire. Son contrargument adressé aux joueurs de la martingale de l'excédent ne tient donc plus. C'est ce que je voulais dire et le sens était très clair (***).

En tout cas, merci de ta participation. Et désolé si j'ai pu être excessif dans mes propos.

Bonne soirée.

(*) qui est, si tu y tiens, la valeur moyenne d'une variable aléatoire ou encore la somme de toutes ses valeurs possibles pondérées par leurs probabilités respectives. Tu peux constater que j'ai déjà utilisé correctement cette définition pour démontrer mes formules sur le nombre approché de premiers équilibres avant n de P - F.

(**) Au cas où l'espérance ne ferait pas partie des valeurs aléatoires possibles comme dans le cas de distributions discrètes, on regarde les valeurs voisines. Dans les distributions continues f(x) de probabilités, il faut prendre l'intervalle dx autour d'une valeur x0 pour calculer sa probabilité élémentaire dp = f(x0)dx. Dans les distributions symétriques en cloche, l'espérance est associée au maximum de la courbe. Dans la loi en U, il s'agit du minimum de probabilité.

(***) Nous ne sommes pas dans des débats d'école primaire en probabilités où l'on se demanderait encore ce qu'est l'espérance mathématique. J'espère humainement que ce genre de mesquineries ne sont pas ton lot commun, contrairement à Gbzm, et ce que j'ai entendu de toi de la part de Dlzlogic allait dans le bon sens. Tu devrais le respecter autant qu'il te respecte, ce que tu as dit sur son niveau en maths n'est ni vrai, ni gentil, alors que lui au moins t'accorde un droit de débat à durée indéterminée, avec une réelle ouverture d'esprit, contrairement à ton forum.

Dattier Messages : 3071 Date d'inscription : 08/05/2019

Bonjour,

GBZM devrait prendre des cours de savoir vivre, mais il reste enfermer dans son rôle d'épouvantail :

Ptoléméee a écrit:Je ne me prends pas, et ne me suis jamais pris pour un messie. Encore une agression gratuite.
Au plaisir de ne plus vous lire.

source : https://www.maths-forum.com/cafe-mathematique/sur-racine-carree-t214719.html

A la prochaine.

Oui, j'ai lu un peu ce fil. Il est vrai qu'il est faux de dire que "i est égal à racine carrée de -1". C'est un piège classique et un professeur devrait être capable de l'expliquer poliment.
Bonne journée.

Dattier Messages : 3071 Date d'inscription : 08/05/2019

Et pourtant.

Le problème : i et -i ont pour carré -1, et on ne peut distinguer i de -i (pas d'ordre totale de corps sur les complexes)
Pourtant, historiquement i est par définition la racine -1, : i n'est rien d'autre que la variable formel tel que : R[i]/(i^2+1) (anneau quotient qui est aussi un corps)
Donc la racine de -1 a bien un sens, et ce n'est rien d'autre que la variable formel i tel que : R[i]/(i^2+1).

Bilan GBZM devrait se renseigner un minimum (historiquement) avant de dire les bourdes monumentales qu'il déblatère, toujours sur un ton péremptoire...

source : https://www.maths-forum.com/cafe-mathematique/sur-racine-carree-t214719.html#p1399117

A la prochaine.

Ltav Messages : 1508 Date d'inscription : 27/11/2019

Bonsoir,

Un passage rapide, juste pour illustrer mon propos :

Moi-même a écrit:En quoi cette espérance infinie du temps d'arrivée gêne t-elle Gbzm ? C'est parce qu'en général l'espérance (*) et/ou ses valeurs voisines (**) ont les plus hautes probabilités de se réaliser dans les distributions de probabilité courantes en "cloche". Gbzm va alors en déduire à tort dans cette même citation que c'était un argument empêchant les joueurs de gagner à la martingale de l'excédent puisque leur durée de jeu serait potentiellement infinie...

Il n'aurait jamais dit ça s'il considérait l'espérance comme une valeur comme une autre. Or, la loi spéciale que suit la variable aléatoire du temps de premier équilibre (qui n'est pas la loi en U de l'arcsinus, je le répète, même si elle en partage la singularité) qu'étudie Gbzm fait que l'espérance et son voisinage ne sont plus parmi les valeurs les plus probables mais les plus improbables que peut atteindre la variable aléatoire. Son contrargument adressé aux joueurs de la martingale de l'excédent ne tient donc plus. C'est ce que je voulais dire et le sens était très clair (***).

Je joins un graphique que j'ai réalisé juste pour montrer l'allure des deux densités continues de probabilités liées respectivement aux instants de premier équilibre (loi en 1/x^3/2) et aux instants de dernier équilibre (loi en U ou dérivée de l'arcsinus(x)) sur n lancers (rappel : on a équilibre lorsque P - F = 0, autant de pile que de face) :

Les bourdes d outre forum - Page 10 Graphi10

L'échelle n'est pas respectée (l'aire sous chaque courbe devrait bien sûr faire 1) mais le graphique montre les formes et les minimums de ces deux densités de probabilité sur ]0; n[ (resp. 1/n^3/2 et 2/pi pour les courbes réelles, ici n=10) et leurs instants associés sur l'axe des abscisses (respectivement n et n/2) : quand n --> infini, les minimums sont atteints à la moyenne des instants de premier et dernier équilibres, qui sont infinies. Calcul facile : on multiplie par x chaque densité puis on intègre sur ]0 ; +infini[. Les espérances des variables aléatoires de temps de premier et dernier équilibres ont bien les probabilités les plus faibles de se réaliser.

Bonne nuit.

Dattier Messages : 3071 Date d'inscription : 08/05/2019

Bonsoir,

GaGa : ""Être négligeable" est une notion subjective."

Avant de dire des idioties GaGa devraient se renseigner, un minimum, au prés de ses collègues cryptologues*, qui ont l'habitude de parler de négligeabilité.

Source : https://www.maths-forum.com/cafe-mathematique/probabilite-evenement-t215199.html

* : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_n%C3%A9gligeable_(informatique)

A la prochaine.

D'ailleurs en maths, il y a une notion importante qui est "les l'infiniment petits de second ordre".
Par exemple, dans l'expression a² + 2ab + b², si b est petit par rapport à a, alors on dit que le terme b² peut être considéré comme négligeable dans certains cas.

beagle Messages : 3701 Date d'inscription : 29/06/2019

Quand GBZM joue au sale type, exemple suivant:
https://www.maths-forum.com/lycee/probabilite-t215447.html#p1404219

Oh, je connais l'individu. J'ai de très mauvais souvenirs d'échanges avec lui.
Ca ne le gène pas de parler de moi sur des forums où il m'est interdit de répondre et naturellement il évite soigneusement de venir sur ce forum où on peut s'exprimer librement. Bref, peu fréquentable.

Dattier Messages : 3071 Date d'inscription : 08/05/2019

Bonjour,

GaGa a écrit : N'importe quoi. Il serait peut-être temps que tu apprennes ce que veut dire le mot "définition". Ce n'est pas un énoncé dont on peut dire qu'il est vrai ou faux.

http://www.les-mathematiques.net/phorum/read.php?43,1321716

Pour donner un exemple rapide, mettons que je dise que l'indépendance de 2 évenements c'est quand l'intersections des 2 évenements est de proba nuls, alors dans le cadre de la théorie de Kolomogorv ma définition est fausse, en effet elle n'est pas équivalente avec celle proposée par Kolomogorov.

source : https://www.maths-forum.com/lycee/probabilite-t215447.html#p1404187

A la prochaine.

Bonjour,
Les matheux ont l'art d'utiliser un vocabulaire qui leur est propre, et souvent quand on leur demande, il oublient de donner la définition mais n'oublient pas de répéter qu'on n'y comprend rien.
Dans le sujet immédiat, il y a 3 termes importants, je vais en donner ma définition.
variable : c'est une fonction qui ne prend pas de paramètre et qui retourne un certains nombre de valeurs. Lorsque cette variable est aléatoire elle retourne des valeurs suivant une certaine loi de probabilité.
Probabilité : c'est le rapport du nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Naturellement ces nombres peuvent être des nombres entiers ou des nombres réels.
Indépendance de variables : soient deux variables, on dit qu'elles sont indépendantes si il n'y a aucun rapport de cause à effet entre les valeurs éventuellement renvoyées par ces deux variables. L'un des objectifs de l'étude des probabilités/statistiques est justement de calculer la non-indépendance de certaines variables.
Indépendance d'évènements : on appelle évènement le résultat ponctuel d'une variables aléatoires. Considérons deux évènements d'une même variable aléatoire, on peut se poser la question de savoir si le résultat du premier évènement a une influence sur le second évènement, si on se pose la question, c'est que le problème est mal posé. Pour évaluer l'indépendance, il faut deux variables, or là, il y a deux valeurs d'une même variable.

beagle Messages : 3701 Date d'inscription : 29/06/2019

"Indépendance d'évènements : on appelle évènement le résultat ponctuel d'une variables aléatoires. Considérons deux évènements d'une même variable aléatoire, on peut se poser la question de savoir si le résultat du premier évènement a une influence sur le second évènement, si on se pose la question, c'est que le problème est mal posé. Pour évaluer l'indépendance, il faut deux variables, or là, il y a deux valeurs d'une même variable."

je ne comprends pas bien.
on prend deux évènements A et B
si tu prends un dé 6 faces tu peux dire évènement A = tirer un nombre au-dela de 2
évènement B = tirer un nombre pair
A et B sont deux évènements indépendants.
La connaissance de l'un ne t'apportera aucune connaissance supplémentaire pour l'autre.

Le crétin obeissant qui a appris son cours dira: 2/6 = 1/2 x 4/6 c'est indépendant.
L'élève qui aura compris son cours dira lui: 2/4 = 1/2 A et B indépendants
Un autre élève ayant compris son cours dira 2/4 = 3/6
d'autres élèves ayant compris leurs cours apporteront une réponse encore différente sans calcul

Bonjour,
Oui, tout est dans le vocabulaire.
Je jette un dé à 6 face, dit de Zanzibar.
Je définis une variable aléatoire qui vaut 1 ou 2 ...ou 6. La probabilité de chacune des faces est 1/6.
Je définis une variable aléatoire qui vaut "paire" ou "impaire". Je souhaite que la probabilité rattachée à cette variable soit 1/2, et je cherche un objet pour faire l'expérience. Comme j'ai un dé sous la main, je vais l'utiliser.
J'ai 2 variables aléatoires. L'une avec une probabilité 1/6, l'autre avec une probabilité 1/2. Sont-elles indépendantes ? Je ne sais pas répondre.

Maintenant, j'utilise un appareil quelconque qui permet de faire des mesures. Cet appareil comprend une partie optique. La variable aléatoire A que j'étudie est la précision des mesures.
Par ailleurs, il y a une autre variable aléatoire B tu type climatologique (brume, pluie, heure du jour etc.).
Question : les variables A et B sont-elle indépendantes ? La réponse est non, puisque la variable B influe sur la variable A.

Troisième cas. Quelque soit le système employé, j'ai une variable aléatoire et j'aurais donc une série de valeurs produites. Si le système employé est correct, pourrais-je imaginer qu'un valeur prise dans la série des valeurs ait une influence sur une autre valeur de la série ? Certainement pas. Toutes les valeurs sont indépendantes. L'exemple dont j'ai déjà parlé est la mesure de la position d'un mobile commandé par un système donné. Il est clair que la position n+1 dépend en partie de la position n, mais peut-on dire que les positions n et n+1 ne sont pas indépendantes ? certainement pas. L'examen des différentes valeurs de la série le confirme.

Quatrième cas. Considérons des variables aléatoires qui sont d'une part le mode de vie : A et d'autre part le développement des enfants : B. Il parait évident que ces deux variables aléatoires A et B ne sont pas indépendantes.

Les calculs sur les probabilités où on distingue les liaison "OU" (ie '+') et "ET" (ie 'x') sont une approche intéressante, mais ce n'est qu'une partie de l'analyse combinatoire.

beagle Messages : 3701 Date d'inscription : 29/06/2019

Voilà la réponse des modos de maths forum.: le fil de discussion est fermé, et on dit personne ne sort grandi.
en fait ce matin j'ai fait une alerte modo en demandant des comptes sur le fait que GBZM se permet des attaques non correctes.
Et je demandais des justifications de ces attaques:
premiere attaque de GBZM:
"Beagle n'est pas d'accord avec la définition d'indépendance probabiliste ; pas grave, c'est son problème. La définition que j'ai rappelée plus haut est bien celle qui est employée par les probabilistes pour tous les résultats de théorie des probabilités."
donc si quelqu'un peut m'expliquer sur quelle phrase, sur quel fil de discussion on peut déduire que j'ai une définition personnelle de l'indépendance de deux évènements je suis preneurs.

Plus loin: "
N'importe quoi. Il serait peut-être temps que tu apprennes ce que veut dire le mot "définition". Ce n'est pas un énoncé dont on peut dire qu'il est vrai ou faux. Une définition, c'est une abréviation : on convient d'écrire "A et B sont indépendants" plutôt que "la probabilité de l'événement (A et B) est le produit des probabilités de A et de B".
C'est la définition adoptée par tout le monde en probabilités, et le développement de la théorie est une preuve suffisante de la pertinence de cette notion.
Dire qu'il s'agit d'un abus de langage, c'est ne rien comprendre au rôle des définitions en mathématiques.

Mais si tu veux proposer une autre définition, de ce qu'on appellera "indépendant au sens beagle", rien ne t'en empêche. Il faudra convaincre les mathématiciens et les utilisateurs des probas de la pertinence de cette notion.
Tu as déjà mentionné quelques tentatives dans ce sens, qui n'ont pas abouti à grand-chose."
J'aurais une définition perso, alors que je dis juste que le cas de p(A) = 0 ne marche pas super bien pour décreter l'indépendance.

Si remettre en cause juste ce petit bout là c'est rejeter l'ensemble, c'est assez fort de café.
Il faut voir les gesticulations inverses lorsqu'on accepte la définition pour p(A) =0
Alors que l'indépendance se comprend comme dans le sens commun que l'un ne dépend pas de l'autre, que connaitre l'un n'apporte pas de connaissance sur l'autre proba.
Uniquement pour ce petit truc foireux, Skullkid sur maths forum qui reconnait un leger bisn la jouera à l'envers, l'indépendance c'est la formule et on aurait pu appeler cela les évènements jaunes.
ben non désolé l'indépendance c'est comme en français sauf pour ...

Dattier Messages : 3071 Date d'inscription : 08/05/2019

Une langue appartient a ses locuteurs, donc tu (Beagle) as autant de légitimité que GaGa.

beagle Messages : 3701 Date d'inscription : 29/06/2019

mais on peut continuer, voici la fin de l'article wikipedia sur l'indépendance en proba:

Indépendance et information

Une autre façon d'appréhender cette notion d'indépendance entre deux événements est de passer par l'information (au sens de la théorie de l'information) : deux événements sont indépendants si l'information fournie par le premier événement ne donne aucune information sur le deuxième événement.

Soit à tirer deux boules (rouge et blanche) d'une urne. Si on réalise l'expérience sans remettre la boule tirée dans l'urne, et que la première boule tirée est rouge, on peut déduire de cette information que la deuxième boule tirée sera blanche. Les deux événements ne sont donc pas indépendants.

Par contre, si on remet la première boule dans l'urne avant un deuxième tirage, l'information du premier événement (la boule est rouge) ne nous donne aucune information sur la couleur de la deuxième boule. Les deux événements sont donc indépendants.

Voilà bien une notion qui est celle du sens commun, l'évènement A n'apporte aucun élément pour modifier notre approche de la proba de l'évènement B.
c'est ce que dit le sens commun.
C'est ce que raconte les définitions issues des probas conditionnelles.
Et juste pour un truc inconssitant en p(A) = 0 on vient te la jouer,
non mais c'est pas pareil,
c'est de la mathématique
faut accepter la définition.

beagle Messages : 3701 Date d'inscription : 29/06/2019

Dattier a écrit:Une langue appartient a ses locuteurs, donc tu (Beagle) as autant de légitimité que GaGa.

Ce que je reproche à maths forum c'est de couvrir cet individu.
Pourquoi est-il autorisé à faire des attaques perso,
qui me font passer pour un cretin ou un ignorant sur un sujet
alors qu'il n'a rien à justifier ce sale type je le répète.

Dattier Messages : 3071 Date d'inscription : 08/05/2019

beagle a écrit:Ce que je reproche à maths forum c'est de couvrir cet individu.
Pourquoi est-il autorisé à faire des attaques perso,
qui me font passer pour un cretin ou un ignorant sur un sujet
alors qu'il n'a rien à justifier ce sale type je le répète.

Le seul argument (d'autorité) qu'il fait valloir au prés des divers modérations, c'est qu'il utilise une adresse mail du genre : m...c...@univ-rennes1.fr
Sachant que l'université de Rennes est une (la) meilleur université en arithmétique (la Reine des maths*) de France.

* : "La Mathématique est la reine des sciences et l'Arithmétique est la reine des mathématiques." (GAUSS)

Bon courage.

Dattier Messages : 3071 Date d'inscription : 08/05/2019

beagle a écrit:Ce que je reproche à maths forum c'est de couvrir cet individu.

Ensuite ce n'est pas maths forum qui est en cause, mais le système, en effet on t'apprend à te soumettre au savoir et pour cela tu te soumets à celui qui le détien (ici GaGa).

J'ai le souvenir de la signature d'un polytechnicien qui disait :

"Chaque vénérable chêne a commencé par être un modeste gland. Si on a pensé à lui pisser dessus." : tout un programme !